Créé en 2008, le département Quantitative Asset Management (QAM) de Swissquote est dédié à l’exploration de la recherche quantitative en finance. L'une des réalisations phares de l’équipe est le lancement du Robo-Advisor. Ce gestionnaire d’actifs automatisé sophistiqué a été construit à l’aide d’algorithmes avancés entièrement développés à l’interne chez Swissquote.
Équipe
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Véritable alchimie de compétences, le département QAM regroupe sept physiciens et mathématiciens. Ces professionnels talentueux mettent en commun leurs expertises pour faire progresser la recherche et l’analyse.
Vocation
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Offrir aux clients les dernières avancées scientifiques en matière de finance – sous une forme accessible et simple d’utilisation – tel est l’objectif du QAM. Parallèlement, l’équipe œuvre en permanence au développement de nouvelles idées et opportunités.
Le QAM articule son travail autour de
trois activités principales
La finance
quantitative
Ce domaine vise à optimiser les portefeuilles, l’exécution, la gestion dynamique de limite d’inventaire ou les stratégies quantitatives. Le Robo-Advisor s’inscrit dans le spectre de la finance quantitative.
Intelligence artificielle
et Big Data
En tirant parti des données et de l’intelligence artificielle, le QAM apporte son concours à divers départements de Swissquote. Il soutient le département Légal dans la détection des délits d’initiés ou le Marketing dans la définition des « personas ».
L’étude quantitative
du risque
Discipline issue de la finance quantitative, l’étude quantitative du risque revêt une importance particulière pour le département Controlling. Sa vocation : anticiper les risques du marché, en particulier pour les Options et Futures.
Histoire et réalisations phares
2008
Création du département QAM.
2009
Création Fonds Quant : Long Only Equity Swiss Regulated Funds, en CHF et en EUR. Prix Lipper 2016.
2010
Lancement du premier gestionnaire automatisé personnalisable en Europe : ePrivate Banking, devenu aujourd’hui le Robo-Advisor.
2017
AI volatility Surface: première utilisation de l’intelligence artificielle pour calculer la surface de volatilité et optimiser des processus internes (segmentation de clients et détection des délits d’initiés).
2021
Lancement du nouveau widget « Inspiration d'investissement » qui propose une sélection quotidienne d’actions basée sur l’activité de trading.
Une chaire Swissquote à l’EPFL
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Dévolue à la promotion de la recherche, de l’enseignement et de la transmission des connaissances, la chaire Swissquote en finance quantitative vise à améliorer l’expertise et la compréhension de l’ingénierie financière entre la communauté académique, l’industrie financière et les décideurs politiques.
Hébergée au Swiss Finance Institute @ EPFL, la chaire Swissquote joue un rôle central dans les initiatives de recherche et d’enseignement de pointe en ingénierie financière à l’EPFL.
