Qu'est-ce qu'un taux de swap?

Les taux de swap, également appelés taux au jour le jour ou taux de rollover, correspondent aux intérêts crédités ou débités afin de maintenir une position ouverte pendant la nuit. Swissquote détermine les positions overnight à 23h00 HEC à l'aide des formules et du tableau des taux de swap indiqués ci-dessous.


Que signifie soulte en espèce ?

Lorsqu'une action sous-jacente quelconque faisant partie d'un indice d'action au comptant devient ex-dividende, l'indice de l'action au comptant sera ajusté pour refléter ce dividende. La proportion pondérée du dividende applicable à l'intérieur de l'indice de l'action au comptant sera créditée (positions longues) ou débitées (positions courtes) en tant que soulte sur votre compte à la ex-date reflétant le mouvement du prix de marché à la date ex-dividende. Seules les positions ouvertes détenues pendant la nuit à la date ex-dividende sont soumises aux soultes de dividende.

Veuillez noter : Spot Germany 30 est un indice de rendement total, ce qui signifie que l'indice est automatiquement ajusté pour les dividendes


Exemple de calcul:

Taux de swap pour une position overnight long/short sur AUDJPY: -0,00784983 / 0,00455597
Position: vendre 100 000 AUDJPY
Taux de change AUDJPY: 96,553


Position du client Taux de swap négatif Taux de swap positif
Long Vous êtes crédité de Vous êtes débité de
Short Vous êtes débité de Vous êtes crédité de

Formule de calcul du swap de MetaTrader:
(montant de référence*taux de swap short) / taux de change AUDJPY)
(100 000 * - 0,00784983) / 96,553 = Vous êtes débité de 8,13 AUD

Formule de calcul du swap d'Advanced Trader:
(montant de référence*taux de swap short)
(100 000 * - 0,00784983)= vous êtes débité de 784,98 JPY

Swissquote applique un swap triple le mercredi à 23h00 HECpour comptabiliser les taux de rollover du weekend. Il y a quelques exceptions à cette règle:

  • un swap triple sera appliqué le jeudi à 23h00 HEC pour les paires USDCAD, USDTRY et USDRUB.
  • un swap triple sera appliqué le vendredi à 23h00 HEC pour les paires CUCUSD, LCOUSD, NGCUSD, OILUSD, DAXEUR, ESXEUR, SMICHF, #CH, #SP500, #NAS100, #GB100, #EU50, #DJ30, #DE30, #FR40 et #ES.